ロシア 連邦中央銀行 意見募集 金融セクターにおけるビッグデータのシステミックリスク at 2021.12.10

こんにちは、丸山満彦です。

ロシア中央銀行が金融セクターにおけるビッグデータのシステミックリスクに関する報告書を出していて、公開競技として意見募集をしています。。。（個人情報保護に関する議論は含んでいません。。。）

● Банк России（ロシア連邦中央銀行）

・2021.12.10 Системные риски использования больших данных в финансовом секторе: доклад для общественных консультаций

Банк России предлагает обсудить системные риски использования больших данных в финансовом секторе и возможные шаги по их регулированию для повышения финансовой стабильности.	ロシア銀行は、金融部門におけるビッグデータの利用によるシステミックリスクと、金融安定性を向上させるための規制の可能なステップについて議論することを提案しています。
В докладе для общественных консультаций регулятора проанализированы актуальные тренды, преимущества и риски использования больших данных на финансовом рынке в мире и России. Авторы документа представили возможные подходы к регулированию таких рисков для российских финансовых организаций, в том числе на основе зарубежной практики.	規制当局の公開協議のための報告書では、世界およびロシアの金融市場におけるビッグデータ利用の現在の傾向、メリット、リスクを分析しています。この文書の著者は、外国の慣行に基づくものも含めて、ロシアの金融機関がこのようなリスクを規制するための可能なアプローチを提示しました。
Кроме того, в докладе опубликованы результаты проведенного Банком России опроса крупных банков и иных финансовых организаций об использовании ими больших данных в своей деятельности.	また、ロシア銀行が大手銀行などの金融機関を対象に実施した、業務におけるビッグデータの活用に関する調査結果も掲載されています。
Замечания и предложения по докладу, а также ответы на вопросы для консультаций Банк России предлагает направлять до 15 февраля 2022 года включительно.	ロシア銀行は、報告書に対するコメントや提案、協議のための質問への回答を、2022年2月15日までに提出するよう求めています。

・[PDF]

Введение	はじめに
1. Термины и определения	1.用語と定義
2. Тренды в использовании больших данных финансовыми организациями ведущих стран	2 主要国における金融機関のビッグデータ活用の動向
2.1. Основные тренды в использовании больших данных	2.1 ビッグデータ活用の大きな流れ
2.2. Области использования больших данных	2.2 ビッグデータの利用領域について
3. Преимущества и риски использования больших данных	3. ビッグデータ活用のメリットとリスク
3.1. Преимущества использования больших данных	3.1 ビッグデータ活用のメリット
3.2. Риски использования больших данных	3.2 ビッグデータ活用のリスク
4. Использование больших данных в российских финансовых институтах	4. ロシアの金融機関におけるビッグデータの活用
4.1. Направления использования больших данных в российских финансовых институтах	4.1 ロシアの金融機関におけるビッグデータ活用の動向
4.2. Организация процесса обработки и использования больших данных в российских финансовых организациях	4.2 ロシアの金融機関におけるビッグデータ処理・活用の組織化
4.3. Положительные эффекты от использования больших данных (по данным опроса)	4.3 ビッグデータ活用によるプラス効果（調査データに基づく）
4.4. Риски использования больших данных российскими финансовыми институтами (по данным опроса)	4.4 ロシアの金融機関によるビッグデータ活用のリスク（調査データに基づく）
5. Подходы к регулированию рисков использования технологий больших данных за рубежом и возможные меры в России	5. 海外でのビッグデータリスク規制の考え方とロシアでの可能な対応について
5.1. Подходы к регулированию, применяемые за рубежом	5.1 海外での規制への取り組み
5.2. Возможные шаги в области регулирования использования технологий больших данных в России в целях снижения рисков финансовой стабильности	5.2 金融安定化リスクを軽減するために、ロシアにおけるビッグデータ技術の使用を規制するための可能なステップ
Вопросы для консультаций	公開協議事項

2. 先進国の金融機関のビッグデータ活用の動向

2.1 ビッグデータ活用の大きな流れ

1. 金融分野では、ビッグデータや人工知能技術を使った処理が進んでいます。
2. COVID-19のパンデミックにより、ビッグデータ技術や、それを処理する機械学習や人工知能の導入が加速したと思われます。
3. 一般的に、ビッグデータを扱う場合、中小規模の金融機関はサードパーティの開発製品を利用する傾向にありますが、大規模な金融機関は自社でソリューションを開発する十分なリソースを持っています。
4. 金融機関は、従来の情報源に加えて、ソーシャルメディアや衛星データなどの代替情報源を活用しています。

2.2 ビッグデータの活用分野

1. 顧客の信用度の評価
2. マーケティングとカスタマーリレーション
3. アセットマネジメント
4. 保険
5. サイバーリスクやAML/CFTリスクを含むオペレーショナルリスクの防止
6. 報告書作成などのプロセスの合理化

3. 使用の利点とリスク

3.1 ビッグデータを活用することのメリット

1. 大量の情報を高速に処理できる
2. リスク管理の強化
3. 金融包摂の改善（より多くの人が金融を利用できるようになる）
4. より多くの顧客に個別のサービスを提供する可能性がある

3.2 ビッグデータ活用のリスク

1. データの質に関するリスクを含む方法論的リスク（データをどのように選択し、処理し、集計するのがベストなのかはまだ不明。ビッグデータの分析結果を従来のソースから得た情報と統合するために必要な分析ツールについても疑問がある）
2. モデルリスク（誤った入力データや仮定の使用、モデルの開発時に意図した目的以外での使用、モデル自体の開発におけるエラー）
3. 個人情報保護に関するリスク
4. 価格差別
5. 人種、国民、宗教、性別などの理由による（価格以外の）差別の可能性
6. ビッグデータを持ちにくい中小金融機関に不利
7. 第三者のビッグデータ提供者や処理サービスがもたらすリスクと、それに伴う新たなシステミックリスクが新たな金融リスク
8. グレーゾーンの規制に伴うリスク
9. ビッグデータ技術の導入が遅れている金融機関のリスク（例えばサイバーリスク、AMLリスク等）が増加

ロシアについては、

ほとんど全ての金融機関が

• ビッグデータの活用を事業戦略に組み込んでいる
• ビッグデータを既にかなり広範囲にわたって業務に活用しており、さらにその利用を拡大する予定である

主な用途としては、

• 信用格付
• 不正行為の発見
• 顧客からの問い合わせ対応の自動化
• CRMやクロスセリングモデルの開発
• 資産ポートフォリオの最適化

公開協議事項

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ	相談事項
1.   Видите ли вы необходимость в разработке стратегии работы с большими данными на уровне организации? Какие вопросы такая стратегия должна включать?	1.   ビッグデータに対応するための組織全体の戦略の必要性を感じますか？そのためには、どのような課題があるのでしょうか。
2.   Какие подходы используются (планируются к использованию) в вашей организации с целью управления модельными рисками и рисками качества данных в отношении больших данных?	2.   ビッグデータに関するモデルやデータ品質のリスクを管理するために、あなたの組織ではどのようなアプローチが使われていますか（使われる予定ですか）？
3.   Какие подходы используются (планируются к использованию) в вашей организации с целью управления рисками дискриминации (в том числе неценовой) при принятии решений с использованием больших данных?	3.   あなたの組織では、ビッグデータを用いて意思決定を行う際に、差別（非価格差別を含む）のリスクを管理するために、どのようなアプローチが用いられていますか（用いられる予定ですか）？
4.   Каким образом в вашей организации осуществляется управление риском зависимости от сторонних поставщиков услуг в части больших данных и моделей, разрабатываемых на их основе? Видит ли ваша организация повышенный уровень концентрации на каких‑либо поставщиках? Какова максимальная доля отдельного поставщика больших данных и услуг на их основе в ключевых направлениях деятельности вашей организации?	4.   ビッグデータとそこから開発されたモデルを第三者のサービスプロバイダーに依存するリスクをどのように管理していますか？あなたの組織では、どのベンダーへの集中度が高まっていますか？あなたの組織のコアビジネスラインにおいて、個々のビッグデータおよびビッグデータを利用したサービスプロバイダーの最大シェアはどのくらいですか？
5.   Поддерживаете ли вы создание упомянутого свода принципов надлежащего использования больших данных финансовыми организациями? Какие ключевые пункты и принципы ваша организация считает целесообразным включить в указанный свод?	5.   金融機関がビッグデータを適切に利用するための一連の原則を制定することに賛成ですか？あなたの組織は、どのようなキーポイントや原則をこの一連の原則に含めることが適切だと考えますか？
6.   Какие иные меры регулирования в области использования больших данных ваша организация считает наиболее актуальными и целесообразными для разработки и имплементации?	6.   ビッグデータの利用に関するその他の規制措置として、貴組織はどのようなものを開発し、実施することが最も適切であると考えますか？
7.   Какую информацию ваша организация хотела бы получать в обезличенной форме для совершенствования использования больших данных?	7.   あなたの組織は、ビッグデータの活用を改善するために、どのような情報を匿名化して受け取りたいですか？
8.   Возможно ли, по мнению вашей организации, закрепление принципов работы с большими данными, в том числе этических принципов, на уровне стандартов СРО и профессиональных ассоциаций участников финансового рынка?	8.   あなたの組織の意見では、倫理原則を含むビッグデータを扱うための原則を、SROや金融市場参加者の専門家団体の基準に盛り込むことは可能ですか？